Сравнение FLVCX с DHAMX

С начала года, FLVCX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLVCX имеют среднегодовую доходность 13.20%, а акции DHAMX немного отстают с 13.05%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLVCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLVCX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVCX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLVCX и DHAMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

Максимальная просадка FLVCX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и DHAMX.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Centre American Select Equity Fund (DHAMX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что FLVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.