Сравнение FLVCX с DHAMX
FLVCX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund) and DHAMX (Centre American Select Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FLVCX returned 15.46%/yr vs 14.74%/yr for DHAMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FLVCX charges 0.74%/yr vs 1.46%/yr for DHAMX.
Доходность
Сравнение доходности FLVCX и DHAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLVCX показывает доходность 22.74%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 24.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLVCX имеют среднегодовую доходность 15.46%, а акции DHAMX немного отстают с 14.74%.
FLVCX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 22.74%
- 6 месяцев
- 22.44%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 15.46%
DHAMX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 28.89%
- 1 год
- 50.85%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам FLVCX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLVCX Fidelity Leveraged Company Stock Fund | 22.74% | 20.34% | 26.95% | 26.10% | -22.99% | 26.08% | 26.74% | 35.60% | -16.43% | 20.92% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 24.46% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Correlation
The correlation between FLVCX and DHAMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г. | 0.83 |
The correlation between FLVCX and DHAMX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLVCX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
FLVCX
DHAMX
Сравнение FLVCX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLVCX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.58 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 5.34 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 19.76 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLVCX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.41 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.85 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FLVCX и DHAMX
Максимальная просадка FLVCX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и DHAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLVCX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.02% | -28.47% | -41.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -9.84% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -28.47% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -28.47% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.14% | -28.47% | -15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -4.16% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.65% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLVCX и DHAMX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Centre American Select Equity Fund (DHAMX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FLVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLVCX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.70% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 11.85% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 15.40% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 17.62% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 17.35% | +6.03% |
Сравнение комиссий FLVCX и DHAMX
FLVCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLVCX и DHAMX
Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности DHAMX в 28.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 28.97% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
FLVCX Fidelity Leveraged Company Stock Fund | 3.85% | 4.72% | 14.53% | 12.19% | 18.49% | 8.40% | 0.11% | 0.10% | 19.91% | 18.96% | 27.48% | 6.18% |
Часто задаваемые вопросы
FLVCX and DHAMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLVCX has higher volatility (6.16%) compared to DHAMX (4.70%). In terms of maximum drawdown, FLVCX dropped -70.02% vs DHAMX's -28.47%.
DHAMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLVCX и DHAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор