PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLV с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

FLV и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLV - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FLV и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLV и CSTK

2026 (YTD)2025
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.30%15.32%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.

FLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.26%
С начала года
1.30%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.16%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с MGVFLV с DIAFLV с SPYFLV с QGRO
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с VTV

Сравнение комиссий FLV и CSTK

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

FLV vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.82

-0.78

Корреляция

Корреляция между FLV и CSTK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и CSTK

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности CSTK в 1.96%

TTM202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.74%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLV и CSTK

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-8.87%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-6.43%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-1.28%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

11.68%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

11.68%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

11.68%

+2.68%