PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLV с AVUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).

FLV и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLV - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FLV и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLV и AVUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.30%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%39.27%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.33%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%60.38%

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 0.33%.

FLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.26%
С начала года
1.30%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.16%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

AVUS

1 день
0.66%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.33%
6 месяцев
3.26%
1 год
22.03%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с MGVFLV с DIAFLV с SPYFLV с QGRO
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с DFAUAVUS с AVLVAVUS с VV

Сравнение комиссий FLV и AVUS

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Доходность на риск

FLV vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVAVUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.18

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.74

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.73

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

8.49

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.18

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.70

+0.34

Корреляция

Корреляция между FLV и AVUS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и AVUS

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности AVUS в 1.03%

TTM2025202420232022202120202019
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.74%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.03%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Просадки

Сравнение просадок FLV и AVUS

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и AVUS.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-37.04%

+21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-13.01%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-22.19%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-4.62%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-5.21%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.64%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и AVUS

Текущая волатильность для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) составляет 3.32%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

5.35%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

9.74%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

18.81%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

17.32%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

21.04%

-6.68%