PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLUR.NEO с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLUR.NEO с FLJH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FLUR.NEO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLUR.NEO returned 10.55%/yr vs 23.57%/yr for FLJH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FLUR.NEO charges 0.27%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности FLUR.NEO и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLUR.NEO торгуется в CAD, в то время как FLJH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLJH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLUR.NEO показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 21.00%.

FLUR.NEO

1 день
-0.80%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
6.32%
С начала года
12.08%
1 год
24.17%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

FLJH

1 день
-1.85%
1 месяц
-3.02%
6 месяцев
12.01%
С начала года
21.00%
1 год
44.21%
3 года*
28.73%
5 лет*
23.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLUR.NEO и FLJH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		12.08%25.68%12.42%12.87%-10.40%14.74%9.77%14.40%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		21.00%19.54%36.55%32.79%3.42%12.62%8.02%10.95%

Correlation

The correlation between FLUR.NEO and FLJH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г.

0.42

The correlation between FLUR.NEO and FLJH has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Equity Index ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с FLUR.NEO:
FLUR.NEO с VXC.TOFLUR.NEO с XEF.TOFLUR.NEO с VIDY.TOFLUR.NEO с TILV.TOFLUR.NEO с XSEA.TOFLUR.NEO с XDSR.TOFLUR.NEO с FCIV.TO
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с EWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

FLUR.NEO vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUR.NEO
Ранг доходности на риск FLUR.NEO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUR.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUR.NEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUR.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUR.NEO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUR.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLUR.NEO c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLUR.NEOFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.26

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.01

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.20

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

14.87

-6.68

FLUR.NEO vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLUR.NEO на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJH равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUR.NEO и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLUR.NEO и FLJH

Максимальная просадка FLUR.NEO за все время составила -30.20%, что больше максимальной просадки FLJH в -28.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUR.NEO и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLUR.NEOFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.20%

-28.70%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-10.57%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-18.91%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-18.91%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-6.70%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.44%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.98%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLUR.NEO и FLJH

Текущая волатильность для Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) составляет 3.15%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что FLUR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLUR.NEOFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

7.47%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

15.58%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

19.69%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

19.79%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

20.91%

-3.98%

Сравнение комиссий FLUR.NEO и FLJH

FLUR.NEO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUR.NEO и FLJH

Дивидендная доходность FLUR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FLJH в 2.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		2.55%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		1.79%2.40%2.76%2.71%2.95%1.85%1.97%3.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLUR.NEO and FLJH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for FLUR.NEO.

FLUR.NEO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FLJH is Japan Equities. FLUR.NEO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Their fees differ too: 0.27% for FLUR.NEO and 0.09% for FLJH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLUR.NEO и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор