PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLUD с VGHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLUD с VGHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY).

FLUD и VGHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLUD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. VGHY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FLUD и VGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLUD и VGHY

2026 (YTD)2025
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		0.85%1.36%
VGHY
Vanguard High-Yield Active ETF		-0.05%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, FLUD показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у VGHY с доходностью -0.05%.

FLUD

1 день
0.18%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.71%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

VGHY

1 день
0.32%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.49%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Ultra Short Bond ETF

Vanguard High-Yield Active ETF

Часто сравнивают с FLUD:
FLUD с FLCBFLUD с FLGVFLUD с SGOVFLUD с JPSTFLUD с AAAFLUD с CLOIFLUD с EVSD
Часто сравнивают с VGHY:
VGHY с BNDVGHY с SCHDVGHY с SPHYVGHY с SCYBVGHY с VOOVGHY с SHYGVGHY с BSV

Сравнение комиссий FLUD и VGHY

FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VGHY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGHY
Vanguard High-Yield Active ETF
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

FLUD vs. VGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VGHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLUD c VGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLUDVGHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.29

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLUD vs. VGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLUDVGHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

0.74

+1.82

Корреляция

Корреляция между FLUD и VGHY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUD и VGHY

Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VGHY в 3.00%

TTM202520242023202220212020
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		4.43%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%
VGHY
Vanguard High-Yield Active ETF		3.00%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLUD и VGHY

Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки VGHY в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и VGHY.

Загрузка...

Показатели просадок

FLUDVGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.66%

-2.66%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.20%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.45%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLUD и VGHY

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLUDVGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

4.46%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

4.46%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.27%

4.46%

-3.19%