Сравнение FLUD с VGHY
FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) and VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) are both exchange-traded funds - FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FLUD charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VGHY.
Доходность
Сравнение доходности FLUD и VGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLUD показывает доходность 1.48%, а VGHY немного ниже – 1.44%.
FLUD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLUD и VGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.48% | 1.36% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
Correlation
The correlation between FLUD and VGHY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUD vs. VGHY — Ранг доходности на риск
FLUD
VGHY
Сравнение FLUD c VGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUD | VGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUD | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 1.08 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок FLUD и VGHY
Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки VGHY в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и VGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUD | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.66% | -2.66% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.24% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.45% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUD и VGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUD | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 4.28% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 4.28% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.26% | 4.28% | -3.02% |
Сравнение комиссий FLUD и VGHY
FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VGHY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUD и VGHY
Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности VGHY в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.27% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLUD and VGHY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VGHY.
FLUD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.98% for VGHY.
FLUD is categorized as Ultrashort Bond, while VGHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for FLUD and 0.22% for VGHY.
Подберите оптимальное распределение для FLUD и VGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор