Сравнение FLTR.L с IYW
FLTR.L (Flutter Entertainment plc) is a stock, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 10 years, FLTR.L returned -0.79%/yr vs 26.94%/yr for IYW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLTR.L и IYW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLTR.L торгуется в GBp, в то время как IYW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IYW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLTR.L показывает доходность -52.39%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.98%. За последние 10 лет акции FLTR.L уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -0.79% против 26.94% соответственно.
FLTR.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -52.39%
- 6 месяцев
- -50.56%
- 1 год
- -57.50%
- 3 года*
- -21.36%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- -0.79%
IYW
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 14.92%
- С начала года
- 28.98%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 59.78%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 24.08%
- 10 лет*
- 26.94%
Сравнение доходности по годам FLTR.L и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR.L Flutter Entertainment plc | -52.39% | -22.15% | 48.64% | 23.47% | -4.00% | -22.17% | 69.57% | 48.79% | -25.40% | 2.87% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 28.98% | 16.45% | 32.52% | 57.17% | -27.08% | 36.72% | 43.12% | 41.07% | 4.94% | 24.79% |
Correlation
The correlation between FLTR.L and IYW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTR.L vs. IYW — Ранг доходности на риск
FLTR.L
IYW
Сравнение FLTR.L c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flutter Entertainment plc (FLTR.L) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLTR.L | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.51 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.39 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 9.51 | -10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLTR.L | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | 3.11 | -4.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.99 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 1.08 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FLTR.L и IYW
Максимальная просадка FLTR.L за все время составила -70.59%, что больше максимальной просадки IYW в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR.L и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTR.L | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.59% | -36.55% | -34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.91% | -17.74% | -52.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.59% | -29.03% | -41.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.59% | -30.91% | -39.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.59% | -30.91% | -39.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.50% | -1.00% | -66.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -6.35% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.48% | 6.30% | +35.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTR.L и IYW
Flutter Entertainment plc (FLTR.L) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что FLTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTR.L | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 5.72% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.91% | 14.55% | +18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.25% | 19.30% | +21.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.60% | 24.55% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 24.94% | +10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTR.L и IYW
FLTR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR.L Flutter Entertainment plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 2.17% | 3.16% | 2.02% | 1.82% | 1.65% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
FLTR.L and IYW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FLTR.L и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор