PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLTR.L с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLTR.L и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Flutter Entertainment plc (FLTR.L) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLTR.L торгуется в GBp, в то время как IYW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IYW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLTR.L показывает доходность -52.39%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.98%. За последние 10 лет акции FLTR.L уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -0.79% против 26.94% соответственно.


FLTR.L

1 день
2.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
-52.39%
6 месяцев
-50.56%
1 год
-57.50%
3 года*
-21.36%
5 лет*
-10.41%
10 лет*
-0.79%

IYW

1 день
-0.44%
1 месяц
14.92%
С начала года
28.98%
6 месяцев
26.34%
1 год
59.78%
3 года*
31.78%
5 лет*
24.08%
10 лет*
26.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTR.L и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTR.L
Flutter Entertainment plc
-52.39%-22.15%48.64%23.47%-4.00%-22.17%69.57%48.79%-25.40%2.87%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
28.98%16.45%32.52%57.17%-27.08%36.72%43.12%41.07%4.94%24.79%

Correlation

The correlation between FLTR.L and IYW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Flutter Entertainment plc

iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

FLTR.L vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTR.L
Ранг доходности на риск FLTR.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR.L: 99
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTR.L c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flutter Entertainment plc (FLTR.L) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTR.LIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.51

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.39

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

9.51

-10.90

FLTR.L vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTR.L на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR.L и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLTR.LIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

3.11

-4.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.99

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

1.08

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.83

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FLTR.L и IYW

Максимальная просадка FLTR.L за все время составила -70.59%, что больше максимальной просадки IYW в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR.L и IYW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLTR.LIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.59%

-36.55%

-34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.91%

-17.74%

-52.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.59%

-29.03%

-41.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.59%

-30.91%

-39.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.59%

-30.91%

-39.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.50%

-1.00%

-66.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-6.35%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.48%

6.30%

+35.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR.L и IYW

Flutter Entertainment plc (FLTR.L) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что FLTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLTR.LIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

5.72%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.91%

14.55%

+18.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.25%

19.30%

+21.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.60%

24.55%

+13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

24.94%

+10.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR.L и IYW

FLTR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTR.L
Flutter Entertainment plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.89%2.17%3.16%2.02%1.82%1.65%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Часто задаваемые вопросы


FLTR.L and IYW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTR.L и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор