Сравнение FLTR.L с FSPGX
FLTR.L (Flutter Entertainment plc) is a stock, while FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FLTR.L returned -10.41%/yr vs 16.65%/yr for FSPGX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLTR.L и FSPGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLTR.L торгуется в GBp, в то время как FSPGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSPGX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLTR.L показывает доходность -52.39%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 7.59%.
FLTR.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -52.39%
- 6 месяцев
- -50.56%
- 1 год
- -57.50%
- 3 года*
- -21.36%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- -0.79%
FSPGX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLTR.L и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR.L Flutter Entertainment plc | -52.39% | -22.15% | 48.64% | 23.47% | -4.00% | -22.17% | 69.57% | 48.79% | -25.40% | 2.87% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 7.59% | 10.09% | 35.60% | 35.63% | -20.75% | 28.77% | 34.39% | 31.19% | 4.03% | 15.66% |
Correlation
The correlation between FLTR.L and FSPGX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTR.L vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
FLTR.L
FSPGX
Сравнение FLTR.L c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flutter Entertainment plc (FLTR.L) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLTR.L | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.32 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.65 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4.63 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLTR.L | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | 1.78 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.82 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FLTR.L и FSPGX
Максимальная просадка FLTR.L за все время составила -70.59%, что больше максимальной просадки FSPGX в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR.L и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTR.L | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.59% | -26.36% | -44.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.91% | -16.22% | -53.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.59% | -26.34% | -44.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.59% | -26.36% | -44.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.50% | -1.43% | -66.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -5.48% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.48% | 5.78% | +35.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTR.L и FSPGX
Flutter Entertainment plc (FLTR.L) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FLTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTR.L | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 3.56% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.91% | 10.71% | +22.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.25% | 15.07% | +26.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.60% | 20.38% | +17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 21.35% | +14.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTR.L и FSPGX
FLTR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR.L Flutter Entertainment plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 2.17% | 3.16% | 2.02% | 1.82% | 1.65% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.32% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLTR.L and FSPGX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FLTR.L и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор