Сравнение FLSW с FXF
FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both exchange-traded funds - FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index, while FXF is a Currency fund tracking the WM/Reuters Swiss Franc Closing Spot Rate. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 7.65%/yr vs 2.00%/yr for FXF. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLSW charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for FXF.
Доходность
Сравнение доходности FLSW и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLSW показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -2.20%.
FLSW
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.17%
FXF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -4.06%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 1.11%
- Всё время*
- 1.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $332.93K | $238.10K | $267.09K | |
| $3.18M | $3.02M | $5.11M |
Сравнение доходности по годам FLSW и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 9.79% | 32.92% | -1.77% | 16.79% | -18.14% | 20.82% | 13.25% | 31.66% | -7.85% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.20% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -4.92% |
Correlation
The correlation between FLSW and FXF is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between FLSW and FXF shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSW vs. FXF — Ранг доходности на риск
FLSW
FXF
Сравнение FLSW c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLSW | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.08 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | -0.18 | +5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLSW и FXF
Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSW | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.16% | -35.58% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -7.27% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -8.52% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.16% | -11.24% | -16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.17% | +20.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -20.83% | +14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.16% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSW и FXF
Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FLSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSW | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 2.12% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 4.94% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 7.32% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 8.34% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 7.56% | +9.29% |
Сравнение комиссий FLSW и FXF
FLSW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FXF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSW и FXF
Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 2.22% | 2.12% | 2.04% | 2.36% | 2.02% | 1.86% | 2.28% | 1.15% | 2.86% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLSW and FXF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLSW has higher volatility (4.00%) compared to FXF (2.12%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs FXF's -35.58%.
On 5-year performance, FLSW leads with 7.65% vs 2.00% for FXF. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLSW has performed better with a 7.65% return vs 2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.
FLSW has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for FXF.
FLSW is categorized as Europe Equities, while FXF is Currency. FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while FXF tracks WM/Reuters Swiss Franc Closing Spot Rate. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for FLSW and 0.40% for FXF.
FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLSW и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор