PortfoliosLab logo
Сравнение FLSW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLSW и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLSW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.18%
141.15%
FLSW
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLSW:

1.08

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FLSW:

1.56

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FLSW:

1.21

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLSW:

1.30

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FLSW:

3.04

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FLSW:

5.46%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FLSW:

15.33%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FLSW:

-28.16%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FLSW:

-1.01%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


FLSW

С начала года

14.76%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

4.64%

1 год

18.35%

5 лет

9.95%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLSW и VOO

FLSW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLSW: 0.09%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLSW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLSW
Ранг риск-скорректированной доходности FLSW, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLSW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLSW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLSW: 1.08
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FLSW, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLSW: 1.56
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FLSW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLSW: 1.21
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FLSW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLSW: 1.30
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FLSW, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLSW: 3.04
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.54
FLSW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и VOO

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF
1.78%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FLSW и VOO

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01%
-9.90%
FLSW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и VOO

Текущая волатильность для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) составляет 9.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что FLSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.14%
13.96%
FLSW
VOO