PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSW с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 6.80%/yr vs 13.90%/yr for VOO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLSW charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

FLSW

1 день
-1.60%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSW и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		1.77%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-1.07%

Correlation

The correlation between FLSW and VOO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.59

The correlation between FLSW and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLSW и VOO

Секторы
FLSW
VOO

Здравоохранение

37.4%
8.5%

Финансовые услуги

18.0%
11.6%

Потребительский защитный сектор

14.0%
4.9%

Промышленность

13.8%
8.3%

Сырьевые материалы

7.7%
1.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.2%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.2%
11.3%

Технологии

1.1%
35.7%

Коммунальные услуги

0.2%
2.4%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

FLSW
37.4%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

FLSW
18.0%
VOO
11.6%

Потребительский защитный сектор

FLSW
14.0%
VOO
4.9%

Промышленность

FLSW
13.8%
VOO
8.3%

Сырьевые материалы

FLSW
7.7%
VOO
1.8%

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.2%
VOO
10.2%

Недвижимость

FLSW
1.3%
VOO
1.9%

Коммуникационные услуги

FLSW
1.2%
VOO
11.3%

Технологии

FLSW
1.1%
VOO
35.7%

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
VOO
2.4%

Энергетика

FLSW

-

VOO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FLSW vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSWVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.39

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.25

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

3.16

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

14.73

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSW vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSWVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.39

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.89

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FLSW и VOO

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-33.99%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-8.90%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-18.69%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-24.52%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-0.70%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-3.69%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.91%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и VOO

Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FLSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

2.84%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

8.90%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

11.80%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

16.81%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

18.01%

-1.12%

Сравнение комиссий FLSW и VOO

FLSW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и VOO

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.08%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and VOO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSW has higher volatility (5.13%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 6.80% for FLSW. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for FLSW.

FLSW has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.03% for VOO.

FLSW is categorized as Europe Equities, while VOO is S&P 500. FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for FLSW and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор