PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSW с FLCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с FLCA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) are both exchange-traded funds - FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index, while FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 6.92%/yr vs 11.79%/yr for FLCA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и FLCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у FLCA с доходностью 8.76%.

FLSW

1 день
-0.12%
1 месяц
1.77%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.65%
1 год
14.05%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

FLCA

1 день
0.65%
1 месяц
1.82%
С начала года
8.76%
6 месяцев
9.92%
1 год
28.45%
3 года*
21.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSW и FLCA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.68%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		8.76%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-11.01%

Correlation

The correlation between FLSW and FLCA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.59

The correlation between FLSW and FLCA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLSW и FLCA

Секторы
FLSW
FLCA

Здравоохранение

37.4%

-

Финансовые услуги

18.0%
38.7%

Потребительский защитный сектор

14.0%
2.9%

Промышленность

13.8%
10.4%

Сырьевые материалы

7.7%
16.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
3.3%

Недвижимость

1.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.2%
0.5%

Технологии

1.1%
8.3%

Коммунальные услуги

0.2%
2.2%

Энергетика

-

17.4%

Здравоохранение

FLSW
37.4%
FLCA

-

Финансовые услуги

FLSW
18.0%
FLCA
38.7%

Потребительский защитный сектор

FLSW
14.0%
FLCA
2.9%

Промышленность

FLSW
13.8%
FLCA
10.4%

Сырьевые материалы

FLSW
7.7%
FLCA
16.0%

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.2%
FLCA
3.3%

Недвижимость

FLSW
1.3%
FLCA
0.2%

Коммуникационные услуги

FLSW
1.2%
FLCA
0.5%

Технологии

FLSW
1.1%
FLCA
8.3%

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
FLCA
2.2%

Энергетика

FLSW

-

FLCA
17.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

Franklin FTSE Canada ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L
Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHD

Доходность на риск

FLSW vs. FLCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSW c FLCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSWFLCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.00

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.65

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.34

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

13.43

-10.06

FLSW vs. FLCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FLCA равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и FLCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSW и FLCA

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки FLCA в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и FLCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWFLCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-41.51%

+13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-8.55%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-12.58%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-24.23%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-1.28%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-5.89%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.12%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и FLCA

Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FLSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWFLCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.51%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

11.45%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

14.28%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.76%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

19.04%

-2.14%

Сравнение комиссий FLSW и FLCA

И FLSW, и FLCA имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и FLCA

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FLCA в 1.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.71%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.02%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and FLCA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSW has higher volatility (4.97%) compared to FLCA (4.51%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs FLCA's -41.51%.

On 5-year performance, FLCA leads with 11.79% vs 6.92% for FLSW. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLCA has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCA has performed better with a 11.79% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW and FLCA have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLSW has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.71% for FLCA.

FLSW is categorized as Europe Equities, while FLCA is Canada Equities. FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while FLCA tracks FTSE Canada RIC Capped Index.

FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и FLCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор