PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSW с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с FDD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both Europe Equities funds - FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index while FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 7.06%/yr vs 11.36%/yr for FDD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLSW charges 0.09%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 10.10%.

FLSW

1 день
0.48%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
3.79%
1 год
17.63%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—

FDD

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.41%
1 год
30.12%
3 года*
26.20%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSW и FDD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.52%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		10.10%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-10.16%

Correlation

The correlation between FLSW and FDD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.67

The correlation between FLSW and FDD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLSW и FDD

Секторы
FLSW
FDD

Здравоохранение

37.3%

-

Финансовые услуги

17.6%
52.0%

Промышленность

14.1%
13.3%

Потребительский защитный сектор

13.7%
3.6%

Сырьевые материалы

7.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.3%

Технологии

1.3%

-

Недвижимость

1.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.2%
2.1%

Коммунальные услуги

0.2%
6.0%

Энергетика

-

10.4%

Здравоохранение

FLSW
37.3%
FDD

-

Финансовые услуги

FLSW
17.6%
FDD
52.0%

Промышленность

FLSW
14.1%
FDD
13.3%

Потребительский защитный сектор

FLSW
13.7%
FDD
3.6%

Сырьевые материалы

FLSW
7.8%
FDD
3.1%

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.7%
FDD
12.3%

Технологии

FLSW
1.3%
FDD

-

Недвижимость

FLSW
1.2%
FDD
3.3%

Коммуникационные услуги

FLSW
1.2%
FDD
2.1%

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
FDD
6.0%

Энергетика

FLSW

-

FDD
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

FLSW vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSW c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSWFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.88

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.61

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.22

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

10.63

-6.44

FLSW vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSW и FDD

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-74.77%

+46.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-9.39%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-13.06%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-34.84%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-3.52%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-35.37%

+29.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.84%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и FDD

Текущая волатильность для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) составляет 4.57%, в то время как у First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FLSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.51%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

13.16%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

16.09%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

18.48%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

19.86%

-2.98%

Сравнение комиссий FLSW и FDD

FLSW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и FDD

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FDD в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.59%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		0.12%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and FDD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.51%) compared to FLSW (4.57%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs FDD's -74.77%.

On 5-year performance, FDD leads with 11.36% vs 7.06% for FLSW. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDD has performed better with a 11.36% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.12% for FLSW.

FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for FLSW and 0.58% for FDD.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор