PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSW с EWQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с EWQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and EWQ (iShares MSCI France ETF) are both Europe Equities funds - FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index while EWQ tracks the MSCI France Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 6.92%/yr vs 6.62%/yr for EWQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLSW charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for EWQ.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью 3.62%.

FLSW

1 день
-0.12%
1 месяц
1.77%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.65%
1 год
14.05%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

EWQ

1 день
0.17%
1 месяц
3.28%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.40%
1 год
9.99%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.62%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSW и EWQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.68%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%
EWQ
iShares MSCI France ETF		3.62%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-13.62%

Correlation

The correlation between FLSW and EWQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.75

The correlation between FLSW and EWQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLSW и EWQ

Секторы
FLSW
EWQ

Здравоохранение

37.4%
8.4%

Финансовые услуги

18.0%
12.8%

Потребительский защитный сектор

14.0%
8.3%

Промышленность

13.8%
31.7%

Сырьевые материалы

7.7%
7.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
12.0%

Недвижимость

1.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.2%
3.0%

Технологии

1.1%
4.1%

Коммунальные услуги

0.2%
2.6%

Энергетика

-

8.0%

Здравоохранение

FLSW
37.4%
EWQ
8.4%

Финансовые услуги

FLSW
18.0%
EWQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

FLSW
14.0%
EWQ
8.3%

Промышленность

FLSW
13.8%
EWQ
31.7%

Сырьевые материалы

FLSW
7.7%
EWQ
7.0%

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.2%
EWQ
12.0%

Недвижимость

FLSW
1.3%
EWQ
1.4%

Коммуникационные услуги

FLSW
1.2%
EWQ
3.0%

Технологии

FLSW
1.1%
EWQ
4.1%

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
EWQ
2.6%

Энергетика

FLSW

-

EWQ
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

iShares MSCI France ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L
Часто сравнивают с EWQ:
EWQ с EWGEWQ с EPOLEWQ с EWIEWQ с EWLEWQ с FEZEWQ с EWOEWQ с EWN

Доходность на риск

FLSW vs. EWQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSW c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSWEWQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.57

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.92

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.73

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

2.21

+1.16

FLSW vs. EWQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSW и EWQ

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и EWQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWEWQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-61.41%

+33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.80%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-15.16%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-31.46%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-3.58%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-16.07%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.54%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и EWQ

Текущая волатильность для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) составляет 4.97%, в то время как у iShares MSCI France ETF (EWQ) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что FLSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWEWQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.02%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

14.06%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

17.62%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

19.85%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

20.81%

-3.91%

Сравнение комиссий FLSW и EWQ

FLSW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWQ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и EWQ

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности EWQ в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.54%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.02%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and EWQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWQ has higher volatility (6.02%) compared to FLSW (4.97%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs EWQ's -61.41%.

On 5-year performance, FLSW leads with 6.92% vs 6.62% for EWQ. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSW has performed better with a 6.92% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWQ.

EWQ has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.02% for FLSW.

FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while EWQ tracks MSCI France Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLSW and 0.50% for EWQ.

FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и EWQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор