PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWL с SFNNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWL и SFNNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности EWL и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.57%
-5.83%
EWL
SFNNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWL:

-0.02

SFNNX:

-0.03

Коэф-т Сортино

EWL:

0.06

SFNNX:

0.05

Коэф-т Омега

EWL:

1.01

SFNNX:

1.01

Коэф-т Кальмара

EWL:

-0.02

SFNNX:

-0.03

Коэф-т Мартина

EWL:

-0.06

SFNNX:

-0.11

Индекс Язвы

EWL:

4.61%

SFNNX:

3.56%

Дневная вол-ть

EWL:

12.62%

SFNNX:

13.06%

Макс. просадка

EWL:

-51.62%

SFNNX:

-62.39%

Текущая просадка

EWL:

-12.39%

SFNNX:

-12.75%

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции EWL превзошли акции SFNNX по среднегодовой доходности: 5.89% против 5.06% соответственно.


EWL

С начала года

-2.09%

1 месяц

-2.07%

6 месяцев

-5.57%

1 год

-0.39%

5 лет

4.77%

10 лет

5.89%

SFNNX

С начала года

-1.62%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

-5.83%

1 год

-0.58%

5 лет

5.38%

10 лет

5.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWL и SFNNX

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.


EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SFNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWL c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWL, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.02-0.03
Коэффициент Сортино EWL, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.060.05
Коэффициент Омега EWL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.01
Коэффициент Кальмара EWL, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.02-0.03
Коэффициент Мартина EWL, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.06-0.11
EWL
SFNNX

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет -0.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFNNX равному -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.02
-0.03
EWL
SFNNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и SFNNX

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как SFNNX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
2.20%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%1.83%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
0.00%3.27%2.92%3.81%2.43%3.68%3.51%2.70%3.20%2.91%3.60%2.72%

Просадки

Сравнение просадок EWL и SFNNX

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и SFNNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.39%
-12.75%
EWL
SFNNX

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и SFNNX

Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 3.90%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.90%
4.54%
EWL
SFNNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab