PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSW с ENOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с ENOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and ENOR (iShares MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index while ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 6.80%/yr vs 8.25%/yr for ENOR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLSW charges 0.09%/yr vs 0.53%/yr for ENOR.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и ENOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у ENOR с доходностью 28.21%.

FLSW

1 день
-1.60%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

ENOR

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.34%
С начала года
28.21%
6 месяцев
33.17%
1 год
37.30%
3 года*
23.56%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSW и ENOR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		1.77%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		28.21%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-7.64%

Correlation

The correlation between FLSW and ENOR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.53

The correlation between FLSW and ENOR shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLSW и ENOR

Секторы
FLSW
ENOR

Здравоохранение

37.4%

-

Финансовые услуги

18.0%
22.4%

Потребительский защитный сектор

14.0%
12.4%

Промышленность

13.8%
13.9%

Сырьевые материалы

7.7%
10.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
0.2%

Недвижимость

1.3%
0.4%

Коммуникационные услуги

1.2%
5.8%

Технологии

1.1%
4.1%

Коммунальные услуги

0.2%
0.7%

Энергетика

-

29.2%

Здравоохранение

FLSW
37.4%
ENOR

-

Финансовые услуги

FLSW
18.0%
ENOR
22.4%

Потребительский защитный сектор

FLSW
14.0%
ENOR
12.4%

Промышленность

FLSW
13.8%
ENOR
13.9%

Сырьевые материалы

FLSW
7.7%
ENOR
10.8%

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.2%
ENOR
0.2%

Недвижимость

FLSW
1.3%
ENOR
0.4%

Коммуникационные услуги

FLSW
1.2%
ENOR
5.8%

Технологии

FLSW
1.1%
ENOR
4.1%

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
ENOR
0.7%

Энергетика

FLSW

-

ENOR
29.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

iShares MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L
Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOO

Доходность на риск

FLSW vs. ENOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSW c ENOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSWENORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.15

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.04

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

4.16

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

11.78

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSW vs. ENOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ENOR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSWENORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.15

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.25

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FLSW и ENOR

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и ENOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWENORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-55.35%

+27.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-9.01%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-15.84%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-32.65%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-3.15%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-16.58%

+10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.18%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и ENOR

Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеют волатильность 5.13% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWENORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.14%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

13.62%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

17.43%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

22.18%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

24.02%

-7.13%

Сравнение комиссий FLSW и ENOR

FLSW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ENOR в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и ENOR

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности ENOR в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		2.31%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.08%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and ENOR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENOR has higher volatility (5.14%) compared to FLSW (5.13%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs ENOR's -55.35%.

On 5-year performance, ENOR leads with 8.25% vs 6.80% for FLSW. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ENOR has performed better with a 8.25% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.53% for ENOR.

ENOR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 2.08% for FLSW.

FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLSW and 0.53% for ENOR.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и ENOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор