PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSPX с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSPX с NLSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX).

FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSPX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSPX и NLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		-1.71%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-2.39%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%13.39%

Доходность по периодам

С начала года, FLSPX показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у NLSIX с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции FLSPX превзошли акции NLSIX по среднегодовой доходности: 9.43% против 6.51% соответственно.

FLSPX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.51%
1 год
19.16%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.43%

NLSIX

1 день
1.29%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-1.80%
1 год
4.47%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Spectrum Fund

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с AVUVFLSPX с DIAMXFLSPX с VBRFLSPX с TECLFLSPX с FLRUXFLSPX с FLFGX
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQI

Сравнение комиссий FLSPX и NLSIX

FLSPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии NLSIX в 1.28%.

FLSPX
Meeder Spectrum Fund
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund

Доходность на риск

FLSPX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSPX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPXNLSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.75

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.15

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.93

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

3.48

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSPX vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSPX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа NLSIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSPX и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPXNLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.75

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.92

-0.28

Корреляция

Корреляция между FLSPX и NLSIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSPX и NLSIX

Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности NLSIX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.61%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FLSPX и NLSIX

Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и NLSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPXNLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-14.75%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-4.39%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-10.79%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

-14.75%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-3.16%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-2.03%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.17%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSPX и NLSIX

Meeder Spectrum Fund (FLSPX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPXNLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

2.36%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

3.63%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

6.46%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

6.65%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

7.31%

+6.30%