PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSP с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both Long-Short funds. FLSP is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 5 years, FLSP returned 7.70%/yr vs -4.51%/yr for SENT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FLSP charges 0.65%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности FLSP и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLSP

1 день
0.04%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.67%
3 года*
10.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSP и SENT

2026 (YTD)20252024202320222021
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.26%15.56%11.75%3.14%0.44%10.84%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%

Correlation

The correlation between FLSP and SENT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.12

The correlation between FLSP and SENT shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLSP и SENT

Секторы
FLSP
SENT

Технологии

21.1%
26.2%

Финансовые услуги

18.7%
6.1%

Промышленность

14.8%
14.6%

Здравоохранение

9.7%
24.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.1%

Сырьевые материалы

5.8%
3.0%

Энергетика

4.7%
10.3%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

FLSP
21.1%
SENT
26.2%

Финансовые услуги

FLSP
18.7%
SENT
6.1%

Промышленность

FLSP
14.8%
SENT
14.6%

Здравоохранение

FLSP
9.7%
SENT
24.8%

Потребительский циклический сектор

FLSP
8.0%
SENT
10.1%

Коммуникационные услуги

FLSP
6.5%
SENT
1.9%

Потребительский защитный сектор

FLSP
6.3%
SENT
3.1%

Сырьевые материалы

FLSP
5.8%
SENT
3.0%

Энергетика

FLSP
4.7%
SENT
10.3%

Коммунальные услуги

FLSP
3.3%
SENT

-

Недвижимость

FLSP
1.2%
SENT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM

Доходность на риск

FLSP vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPSENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPSENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.36

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.25

+0.55

Просадки

Сравнение просадок FLSP и SENT

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPSENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-30.34%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

0.00%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-15.83%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-30.34%

+20.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-27.23%

+25.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-20.90%

+14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.00%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и SENT

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FLSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPSENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.00%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

0.00%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

0.00%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

12.66%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

13.32%

+0.21%

Сравнение комиссий FLSP и SENT

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и SENT

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSP and SENT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSP has higher volatility (1.98%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs SENT's -30.34%.

On 5-year performance, FLSP leads with 7.70% vs -4.51% for SENT. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 7.70% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

FLSP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for SENT.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSP и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор