Сравнение FLSP с EZBC
FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. FLSP is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, FLSP returned 14.83% vs -39.64% for EZBC. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. FLSP charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности FLSP и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLSP показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
FLSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLSP и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.62% | 15.56% | 9.38% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between FLSP and EZBC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSP vs. EZBC — Ранг доходности на риск
FLSP
EZBC
Сравнение FLSP c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLSP | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | -0.80 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | -1.39 | +12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLSP | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.91 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.27 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FLSP и EZBC
Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSP | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.75% | -49.50% | +26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -49.50% | +45.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -49.50% | +47.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -16.07% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 28.59% | -27.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSP и EZBC
Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 1.99%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSP | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 9.09% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 33.90% | -27.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 43.71% | -34.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 50.05% | -36.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 50.05% | -36.53% |
Сравнение комиссий FLSP и EZBC
FLSP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSP и EZBC
Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.61% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
Часто задаваемые вопросы
FLSP and EZBC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (9.09%) compared to FLSP (1.99%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, FLSP leads with 14.83% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLSP has performed better with a 14.83% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.
FLSP has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for EZBC.
FLSP is categorized as Long-Short, while EZBC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 0.19% for EZBC.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLSP и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор