Сравнение FLSP с BFLX
FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. FLSP charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for BFLX.
Доходность
Сравнение доходности FLSP и BFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLSP
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLSP и BFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.47% |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between FLSP and BFLX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSP vs. BFLX — Ранг доходности на риск
FLSP
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLSP c BFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLSP | BFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLSP и BFLX
Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки BFLX в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и BFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSP | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.75% | -3.85% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -2.25% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -1.37% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSP и BFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSP | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 14.09% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 14.09% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 14.09% | -0.65% |
Сравнение комиссий FLSP и BFLX
FLSP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BFLX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSP и BFLX
Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как BFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.58% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
Часто задаваемые вопросы
FLSP and BFLX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.
FLSP has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 0.40% for BFLX.
Подберите оптимальное распределение для FLSP и BFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор