PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSHX с EMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSHX с EMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLSHX (Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund) and EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) are both mutual funds - FLSHX is a Target Retirement Date fund managed by Franklin Templeton, while EMO is a MLPs fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FLSHX returned 10.39%/yr vs 6.68%/yr for EMO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FLSHX charges 0.25%/yr vs 13.90%/yr for EMO.

Доходность

Сравнение доходности FLSHX и EMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund (FLSHX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSHX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 16.66%. За последние 10 лет акции FLSHX превзошли акции EMO по среднегодовой доходности: 10.39% против 6.68% соответственно.

FLSHX

1 день
0.28%
1 месяц
2.17%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.64%
1 год
23.98%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.39%

EMO

1 день
0.24%
1 месяц
2.16%
С начала года
16.66%
6 месяцев
14.22%
1 год
21.96%
3 года*
32.30%
5 лет*
26.31%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSHX и EMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLSHX
Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund		10.01%19.16%13.73%17.66%-16.84%16.35%15.32%21.68%-6.82%18.88%
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		16.66%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%-64.47%19.60%-25.73%0.07%

Correlation

The correlation between FLSHX and EMO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.44

The correlation between FLSHX and EMO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Часто сравнивают с FLSHX:
FLSHX с FRHMXFLSHX с PDAHXFLSHX с FRBHXFLSHX с FKDNXFLSHX с FCTKXFLSHX с LTIUXFLSHX с FRQHX
Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с SRVEMO с TYGEMO с NXGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA

Доходность на риск

FLSHX vs. EMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSHX
Ранг доходности на риск FLSHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSHX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSHX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSHX c EMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund (FLSHX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSHXEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.33

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.94

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.03

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

4.46

+8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSHX vs. EMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSHX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа EMO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSHX и EMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSHXEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.33

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.99

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.16

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.11

+0.47

Просадки

Сравнение просадок FLSHX и EMO

Максимальная просадка FLSHX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSHX и EMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSHXEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-95.06%

+58.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-10.87%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-18.81%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.65%

-28.59%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-93.02%

+56.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-5.94%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-31.95%

+23.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

4.93%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSHX и EMO

Текущая волатильность для Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund (FLSHX) составляет 2.94%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FLSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSHXEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.27%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

12.22%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

16.59%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

26.71%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

41.24%

-25.18%

Сравнение комиссий FLSHX и EMO

FLSHX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSHX и EMO

Дивидендная доходность FLSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности EMO в 8.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.55%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%
FLSHX
Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund		5.68%6.40%3.27%2.66%4.16%23.09%3.21%2.60%4.75%2.02%1.63%2.98%

Часто задаваемые вопросы

FLSHX and EMO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMO has higher volatility (5.27%) compared to FLSHX (2.94%). In terms of maximum drawdown, FLSHX dropped -36.65% vs EMO's -95.06%.

FLSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSHX и EMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор