Сравнение FLSA с TJUN
FLSA (Franklin FTSE Saudi Arabia ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - FLSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FLSA charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности FLSA и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLSA показывает доходность 5.38%, а TJUN немного ниже – 5.26%.
FLSA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLSA и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 5.38% | -0.08% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between FLSA and TJUN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSA vs. TJUN — Ранг доходности на риск
FLSA
TJUN
Сравнение FLSA c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLSA | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLSA | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.48 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок FLSA и TJUN
Максимальная просадка FLSA за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSA и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSA | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.31% | -4.47% | -33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | 0.00% | -15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -0.59% | -11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSA и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSA | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 7.52% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 7.52% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 7.52% | +11.88% |
Сравнение комиссий FLSA и TJUN
FLSA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSA и TJUN
Дивидендная доходность FLSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 3.81% | 4.01% | 3.01% | 3.09% | 1.90% | 1.95% | 2.16% | 3.18% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLSA and TJUN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLSA is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLSA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
FLSA has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for TJUN.
FLSA is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for FLSA and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для FLSA и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор