PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSA с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSA с EMCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLSA (Franklin FTSE Saudi Arabia ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FLSA tracks the FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index while EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSA returned 2.72%/yr vs 7.75%/yr for EMCS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FLSA charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности FLSA и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSA показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 32.56%.

FLSA

1 день
0.32%
1 месяц
-0.27%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.74%
1 год
3.27%
3 года*
0.60%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

EMCS

1 день
-0.94%
1 месяц
9.45%
С начала года
32.56%
6 месяцев
36.46%
1 год
60.33%
3 года*
27.24%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSA и EMCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		5.38%-7.15%-0.29%12.99%-3.58%35.72%3.73%9.46%-0.48%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		32.56%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-0.59%

Correlation

The correlation between FLSA and EMCS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.43

Сравнение распределения секторов FLSA и EMCS

Секторы
FLSA
EMCS

Финансовые услуги

40.5%
29.4%

Сырьевые материалы

15.7%
2.6%

Энергетика

13.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

9.4%
8.4%

Коммунальные услуги

4.7%
0.8%

Промышленность

3.7%
2.5%

Здравоохранение

3.5%
0.0%

Недвижимость

3.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

1.7%
9.1%

Технологии

1.3%
44.5%

Финансовые услуги

FLSA
40.5%
EMCS
29.4%

Сырьевые материалы

FLSA
15.7%
EMCS
2.6%

Энергетика

FLSA
13.9%
EMCS
1.6%

Коммуникационные услуги

FLSA
9.4%
EMCS
8.4%

Коммунальные услуги

FLSA
4.7%
EMCS
0.8%

Промышленность

FLSA
3.7%
EMCS
2.5%

Здравоохранение

FLSA
3.5%
EMCS
0.0%

Недвижимость

FLSA
3.0%
EMCS
1.0%

Потребительский защитный сектор

FLSA
2.4%
EMCS
0.0%

Потребительский циклический сектор

FLSA
1.7%
EMCS
9.1%

Технологии

FLSA
1.3%
EMCS
44.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с FLSA:
FLSA с KSAFLSA с KWTFLSA с VOOFLSA с AAPLFLSA с QQQMFLSA с VWOFLSA с SPY
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO

Доходность на риск

FLSA vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSA
Ранг доходности на риск FLSA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSA c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSAEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.71

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
3.52

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.49

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

4.23

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

16.37

-15.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSA vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSA на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа EMCS равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSA и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSAEMCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.71

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.38

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FLSA и EMCS

Максимальная просадка FLSA за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSA и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSAEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-44.86%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-14.32%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-16.73%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-42.06%

+14.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.59%

-2.13%

-13.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-16.60%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

3.70%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSA и EMCS

Текущая волатильность для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) составляет 3.51%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что FLSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSAEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

9.79%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

19.45%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

22.39%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

20.62%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

21.65%

-2.25%

Сравнение комиссий FLSA и EMCS

FLSA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSA и EMCS

Дивидендная доходность FLSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности EMCS в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.25%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		3.81%4.01%3.01%3.09%1.90%1.95%2.16%3.18%

Часто задаваемые вопросы

FLSA and EMCS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.79%) compared to FLSA (3.51%). In terms of maximum drawdown, FLSA dropped -38.31% vs EMCS's -44.86%.

On 5-year performance, EMCS leads with 7.75% vs 2.72% for FLSA. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLSA has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 7.75% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for FLSA.

FLSA has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.25% for EMCS.

FLSA tracks FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for FLSA and 0.15% for EMCS.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSA и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор