Сравнение FLRLX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund (FLRLX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
FLRLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 июл. 2006 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRLX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRLX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRLX Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund | -1.82% | 20.46% | 14.99% | 18.90% | -17.36% | 17.28% | 16.02% | 22.52% | -7.14% | 19.04% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRLX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции FLRLX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 9.96% против 4.94% соответственно.
FLRLX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 9.96%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRLX и VTINX
FLRLX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLRLX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
FLRLX
VTINX
Сравнение FLRLX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund (FLRLX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRLX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.67 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.39 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.29 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 9.59 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRLX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.67 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.90 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FLRLX и VTINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRLX и VTINX
Дивидендная доходность FLRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRLX Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund | 6.86% | 6.74% | 3.17% | 2.49% | 4.28% | 21.72% | 4.14% | 3.20% | 6.45% | 2.33% | 2.44% | 4.46% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок FLRLX и VTINX
Максимальная просадка FLRLX за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRLX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRLX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -19.96% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -4.14% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -17.02% | -19.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -17.02% | -19.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -3.04% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -2.21% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.99% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRLX и VTINX
Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund (FLRLX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FLRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRLX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 2.50% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 3.59% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 5.60% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 6.01% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 5.69% | +10.65% |