Сравнение FLRLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund (FLRLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FLRLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 июл. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRLX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRLX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRLX Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund | -1.82% | 20.46% | 14.99% | 18.90% | -17.36% | 17.28% | 16.02% | 22.52% | -7.14% | 19.04% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRLX показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FLRLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.96% против 14.06% соответственно.
FLRLX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 9.96%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRLX и SPY
FLRLX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLRLX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FLRLX
SPY
Сравнение FLRLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund (FLRLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRLX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.49 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.53 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 7.27 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.96 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FLRLX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRLX и SPY
Дивидендная доходность FLRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRLX Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund | 6.86% | 6.74% | 3.17% | 2.49% | 4.28% | 21.72% | 4.14% | 3.20% | 6.45% | 2.33% | 2.44% | 4.46% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FLRLX и SPY
Максимальная просадка FLRLX за все время составила -36.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRLX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -55.19% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -12.05% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -24.50% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -33.72% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -5.53% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -9.09% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.54% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRLX и SPY
Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund (FLRLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.55% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.35% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 9.50% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 19.06% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.06% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 17.92% | -1.58% |