Сравнение FLRFX с FRIAX
FLRFX (Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund) and FRIAX (Franklin Income Fund Advisor Class) are both mutual funds - FLRFX is a Target Retirement Date fund managed by Franklin Templeton, while FRIAX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FLRFX returned 7.56%/yr vs 7.54%/yr for FRIAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLRFX charges 0.23%/yr vs 0.46%/yr for FRIAX.
Доходность
Сравнение доходности FLRFX и FRIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRFX показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у FRIAX с доходностью 5.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLRFX имеют среднегодовую доходность 7.56%, а акции FRIAX немного отстают с 7.54%.
FLRFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.56%
FRIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение доходности по годам FLRFX и FRIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRFX Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund | 6.80% | 15.05% | 9.64% | 13.95% | -15.77% | 11.52% | 10.39% | 17.08% | -5.21% | 15.30% |
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 5.29% | 12.02% | 7.29% | 8.84% | -5.36% | 17.51% | 3.72% | 16.02% | -5.23% | 8.63% |
Correlation
The correlation between FLRFX and FRIAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between FLRFX and FRIAX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRFX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск
FLRFX
FRIAX
Сравнение FLRFX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund (FLRFX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRFX | FRIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.66 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 4.79 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 18.32 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRFX | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.92 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FLRFX и FRIAX
Максимальная просадка FLRFX за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRFX и FRIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRFX | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.66% | -43.23% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -3.06% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.01% | -7.35% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -13.63% | -15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.66% | -24.10% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.33% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -3.92% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.80% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRFX и FRIAX
Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund (FLRFX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что FLRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRFX | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 1.04% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 3.80% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 5.03% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 7.98% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.51% | 9.29% | +1.22% |
Сравнение комиссий FLRFX и FRIAX
FLRFX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FRIAX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRFX и FRIAX
Дивидендная доходность FLRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности FRIAX в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRFX Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund | 8.18% | 8.74% | 3.61% | 2.88% | 4.16% | 12.42% | 3.47% | 3.82% | 6.82% | 2.02% | 2.68% | 6.18% |
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 5.71% | 5.75% | 5.74% | 5.67% | 5.24% | 6.70% | 5.37% | 5.25% | 5.80% | 5.20% | 4.92% | 5.93% |
Часто задаваемые вопросы
FLRFX and FRIAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLRFX has higher volatility (2.41%) compared to FRIAX (1.04%). In terms of maximum drawdown, FLRFX dropped -28.66% vs FRIAX's -43.23%.
FRIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLRFX и FRIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор