Сравнение FLRDX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FLRDX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 июл. 2006 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRDX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRDX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRDX Franklin LifeSmart Retirement Income Fund | -0.83% | 9.05% | 7.50% | 11.98% | -11.62% | 5.57% | 8.76% | 12.06% | -2.20% | 5.09% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRDX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLRDX имеют среднегодовую доходность 4.90%, а акции TDIFX немного отстают с 4.81%.
FLRDX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 8.15%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.90%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRDX и TDIFX
FLRDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLRDX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FLRDX
TDIFX
Сравнение FLRDX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRDX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.47 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.07 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.47 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 6.12 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRDX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.47 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.96 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.00 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FLRDX и TDIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRDX и TDIFX
Дивидендная доходность FLRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRDX Franklin LifeSmart Retirement Income Fund | 4.86% | 4.04% | 4.33% | 5.43% | 6.11% | 6.56% | 4.04% | 3.90% | 4.48% | 4.17% | 3.63% | 5.83% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLRDX и TDIFX
Максимальная просадка FLRDX за все время составила -17.04%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRDX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRDX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.04% | -12.21% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -2.84% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -12.21% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.04% | -12.21% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -1.83% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -1.77% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.84% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRDX и TDIFX
Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FLRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRDX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 1.51% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 2.32% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.21% | 4.34% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 5.89% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 5.05% | +1.10% |