PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQL с RFDA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FLQL is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 5 years, FLQL returned 14.33%/yr vs 12.89%/yr for RFDA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLQL показывает доходность 11.18%, а RFDA немного ниже – 10.77%.

FLQL

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.31%
С начала года
11.18%
6 месяцев
9.76%
1 год
26.76%
3 года*
22.29%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—

RFDA

1 день
0.22%
1 месяц
0.36%
С начала года
10.77%
6 месяцев
9.90%
1 год
26.59%
3 года*
18.80%
5 лет*
12.89%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQL и RFDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		11.18%19.64%24.33%23.58%-14.83%26.58%10.67%29.09%-2.79%15.04%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		10.77%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%14.05%

Correlation

The correlation between FLQL and RFDA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.85

The correlation between FLQL and RFDA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQL и RFDA

Секторы
FLQL
RFDA

Технологии

37.0%
21.1%

Коммуникационные услуги

11.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.4%

Здравоохранение

10.1%
9.7%

Финансовые услуги

9.6%
14.4%

Промышленность

9.5%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.0%

Недвижимость

2.7%
4.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Коммунальные услуги

1.4%
4.8%

Энергетика

0.9%
11.7%

Технологии

FLQL
37.0%
RFDA
21.1%

Коммуникационные услуги

FLQL
11.7%
RFDA
8.3%

Потребительский циклический сектор

FLQL
11.3%
RFDA
7.4%

Здравоохранение

FLQL
10.1%
RFDA
9.7%

Финансовые услуги

FLQL
9.6%
RFDA
14.4%

Промышленность

FLQL
9.5%
RFDA
8.6%

Потребительский защитный сектор

FLQL
4.1%
RFDA
7.0%

Недвижимость

FLQL
2.7%
RFDA
4.9%

Сырьевые материалы

FLQL
1.7%
RFDA
1.9%

Коммунальные услуги

FLQL
1.4%
RFDA
4.8%

Энергетика

FLQL
0.9%
RFDA
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с COWZFLQL с VIGFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPST
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с HYGRFDA с SCHDRFDA с IAU

Доходность на риск

FLQL vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQLRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.28

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.14

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.90

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

17.52

-3.81

FLQL vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQL и RFDA

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQLRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-34.60%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-5.45%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-19.35%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-19.35%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.67%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-3.73%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.52%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и RFDA

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что FLQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQLRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.29%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

8.77%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

11.72%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.75%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

16.87%

+0.65%

Сравнение комиссий FLQL и RFDA

FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и RFDA

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RFDA в 1.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.02%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%0.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.80%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

FLQL and RFDA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQL has higher volatility (4.83%) compared to RFDA (3.29%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs RFDA's -34.60%.

On 5-year performance, FLQL leads with 14.33% vs 12.89% for RFDA. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQL has performed better with a 14.33% return vs 12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.02% for FLQL.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and SS&C. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQL и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор