Сравнение FLQL с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
FLQL и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLQL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FLQL и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLQL и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | -1.06% | 23.15% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FLQL показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
FLQL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLQL и FMTM
FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
FLQL vs. FMTM — Ранг доходности на риск
FLQL
FMTM
Сравнение FLQL c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLQL | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.68 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.20 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.23 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 12.18 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLQL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.68 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.71 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между FLQL и FMTM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQL и FMTM
Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 1.15% | 1.10% | 1.13% | 1.50% | 2.07% | 1.81% | 1.99% | 1.78% | 1.82% | 1.22% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLQL и FMTM
Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLQL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -12.12% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.12% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -6.27% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -1.89% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.21% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQL и FMTM
Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) составляет 6.01%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FLQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLQL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 10.78% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 19.28% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 23.38% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 23.19% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 23.19% | -5.62% |