PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQL с EZBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FLQL returned 29.48% vs -38.68% for EZBC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -25.36%.

FLQL

1 день
-0.08%
1 месяц
5.00%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.48%
3 года*
23.56%
5 лет*
14.70%
10 лет*
—

EZBC

1 день
-2.73%
1 месяц
-18.42%
С начала года
-25.36%
6 месяцев
-29.82%
1 год
-38.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQL и EZBC

2026 (YTD)20252024
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		12.66%19.64%23.35%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-25.36%-6.56%100.18%

Correlation

The correlation between FLQL and EZBC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с VIGFLQL с COWZFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPST
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Доходность на риск

FLQL vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQLEZBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
-0.89

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
-1.23

+4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.86

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.79

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

-1.36

+16.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQL vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQLEZBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

-0.89

+3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.30

+0.56

Просадки

Сравнение просадок FLQL и EZBC

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и EZBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQLEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-49.37%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-49.37%

+40.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-48.04%

+47.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-16.01%

+11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

28.42%

-26.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и EZBC

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) составляет 3.19%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что FLQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQLEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

9.43%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

34.44%

-24.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

43.67%

-30.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

50.06%

-33.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

50.06%

-32.56%

Сравнение комиссий FLQL и EZBC

FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и EZBC

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.01%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FLQL and EZBC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZBC has higher volatility (9.43%) compared to FLQL (3.19%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs EZBC's -49.37%.

On 1-year performance, FLQL leads with 29.48% vs -38.68% for EZBC. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLQL has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLQL has performed better with a 29.48% return vs -38.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.

FLQL has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for EZBC.

FLQL is categorized as Large Cap Growth Equities, while EZBC is Cryptocurrency. FLQL tracks LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.19% for EZBC.

FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQL и EZBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор