PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOTX с CHIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOTX с CHIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLOTX (Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund) and CHIAX (Credit Suisse Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, FLOTX returned 2.67%/yr vs 4.32%/yr for CHIAX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FLOTX charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for CHIAX.

Доходность

Сравнение доходности FLOTX и CHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOTX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у CHIAX с доходностью 1.46%.

FLOTX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.13%
1 год
3.11%
3 года*
5.16%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

CHIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.34%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.32%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOTX и CHIAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		-0.66%2.47%6.76%8.28%-3.59%2.45%3.95%3.51%1.96%
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund		1.46%4.25%6.85%11.03%-3.14%5.03%2.32%6.67%-0.72%

Correlation

The correlation between FLOTX and CHIAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с FLOTX:
FLOTX с MOJOXFLOTX с PWDIXFLOTX с PWRIXFLOTX с CAPIXFLOTX с GTAIXFLOTX с PYFRXFLOTX с RCRIX
Часто сравнивают с CHIAX:
CHIAX с HYSZXCHIAX с FLXI.DECHIAX с FFRHXCHIAX с TFLRCHIAX с CSOIXCHIAX с CSQAXCHIAX с CSAIX

Доходность на риск

FLOTX vs. CHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOTX
Ранг доходности на риск FLOTX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOTX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOTX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOTX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CHIAX
Ранг доходности на риск CHIAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOTX c CHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOTXCHIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.77

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.72

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.16

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

6.69

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOTX vs. CHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOTX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHIAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOTX и CHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOTXCHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.58

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.19

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FLOTX и CHIAX

Максимальная просадка FLOTX за все время составила -4.40%, что меньше максимальной просадки CHIAX в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOTX и CHIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOTXCHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.40%

-37.29%

+32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-2.02%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.34%

-2.41%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.40%

-5.99%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

0.00%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-2.03%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.65%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOTX и CHIAX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) составляет 0.45%, в то время как у Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что FLOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOTXCHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.63%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

1.85%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67%

2.46%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

2.75%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

3.58%

-1.12%

Сравнение комиссий FLOTX и CHIAX

FLOTX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHIAX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOTX и CHIAX

Дивидендная доходность FLOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности CHIAX в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund		6.57%7.44%7.25%7.19%3.90%3.38%4.19%4.94%4.38%3.79%4.47%4.26%
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		6.81%5.79%7.15%7.16%1.56%2.13%2.42%3.78%3.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLOTX and CHIAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIAX has higher volatility (0.63%) compared to FLOTX (0.45%). In terms of maximum drawdown, FLOTX dropped -4.40% vs CHIAX's -37.29%.

FLOTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOTX и CHIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор