Сравнение FLOT с TRSY
FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, while TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, FLOT returned 4.74% vs 3.88% for TRSY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FLOT charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.
Доходность
Сравнение доходности FLOT и TRSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLOT показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у TRSY с доходностью 1.65%.
FLOT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 3.04%
TRSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLOT и TRSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.05% | 4.91% | 1.33% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.65% | 4.22% | 1.49% |
Correlation
The correlation between FLOT and TRSY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOT vs. TRSY — Ранг доходности на риск
FLOT
TRSY
Сравнение FLOT c TRSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOT | TRSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.11 | 6.16 | -3.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.03 | 58.82 | -47.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 102.10 | 353.48 | -251.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOT и TRSY
Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и TRSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOT | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -0.82% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -0.07% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.06% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.01% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOT и TRSY
iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что FLOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOT | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.12% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 0.24% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 0.39% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.09% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 1.09% | +3.06% |
Сравнение комиссий FLOT и TRSY
FLOT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRSY в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOT и TRSY
Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности TRSY в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.53% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.72% | 4.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLOT and TRSY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLOT has higher volatility (0.21%) compared to TRSY (0.12%). In terms of maximum drawdown, FLOT dropped -13.54% vs TRSY's -0.82%.
On 1-year performance, FLOT leads with 4.74% vs 3.88% for TRSY. On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLOT has performed better with a 4.74% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for FLOT.
FLOT has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 3.72% for TRSY.
FLOT is categorized as Ultrashort Bond, while TRSY is Government Bonds. FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, while TRSY tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for FLOT and 0.06% for TRSY.
TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.07 vs 6.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLOT и TRSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор