PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOA.L с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOA.L с VTIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLOA.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - FLOA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLOA.L returned 4.28%/yr vs 3.31%/yr for VTIP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FLOA.L charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности FLOA.L и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOA.L показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.76%.

FLOA.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.32%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.04%
3 года*
5.73%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

VTIP

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.45%
3 года*
5.13%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOA.L и VTIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)		2.04%4.98%6.42%6.62%1.35%0.42%0.86%4.17%0.86%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.50%

Correlation

The correlation between FLOA.L and VTIP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г.

0.05

The correlation between FLOA.L and VTIP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с FLOA.L:
FLOA.L с IB01.LFLOA.L с FLOTFLOA.L с ERNA.LFLOA.L с SXRL.DEFLOA.L с SHVFLOA.L с SGOVFLOA.L с BND
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

FLOA.L vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOA.L
Ранг доходности на риск FLOA.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOA.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOA.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOA.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOA.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOA.L c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOA.LVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.02
2.96

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.86
4.99

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.07

1.62

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.50

6.39

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.93

25.19

+30.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOA.L vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOA.L на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа VTIP равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOA.L и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOA.LVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02

2.96

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.16

1.20

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.89

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FLOA.L и VTIP

Максимальная просадка FLOA.L за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOA.L и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOA.LVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.96%

-6.27%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.48%

-0.70%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.74%

-0.98%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.53%

-5.50%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.30%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-1.04%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.18%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOA.L и VTIP

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что FLOA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOA.LVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.46%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

1.05%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

1.51%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

2.77%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

2.74%

+1.53%

Сравнение комиссий FLOA.L и VTIP

FLOA.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOA.L и VTIP

FLOA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

FLOA.L and VTIP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for FLOA.L.

FLOA.L is categorized as Corporate Bonds, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. FLOA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for FLOA.L and 0.03% for VTIP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOA.L и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор