Сравнение FLNT с ^GSPC
FLNT (Fluent, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLNT и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLNT показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
FLNT
- 1 день
- -7.11%
- 1 месяц
- -23.97%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- -17.54%
- 5 лет*
- -33.66%
- 10 лет*
- -22.49%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLNT и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLNT Fluent, Inc. | -7.50% | 23.71% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between FLNT and ^GSPC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLNT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
FLNT
^GSPC
Сравнение FLNT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluent, Inc. (FLNT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLNT | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLNT | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 1.91 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок FLNT и ^GSPC
Максимальная просадка FLNT за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNT и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLNT | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -9.10% | -90.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.17% | -2.97% | -96.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.75% | -1.13% | -78.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLNT и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLNT | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.53% | 12.19% | +69.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.28% | 12.19% | +63.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.99% | 12.19% | +67.80% |
Часто задаваемые вопросы
FLNT and ^GSPC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FLNT и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор