PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLN с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLN с DAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both exchange-traded funds - FLN is a Latin America Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index, while DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLN returned 9.85%/yr vs 8.97%/yr for DAX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FLN charges 0.80%/yr vs 0.20%/yr for DAX.

Доходность

Сравнение доходности FLN и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLN показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции FLN превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 9.85% против 8.97% соответственно.

FLN

1 день
-2.00%
1 месяц
-5.45%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.54%
1 год
36.27%
3 года*
16.20%
5 лет*
8.98%
10 лет*
9.85%

DAX

1 день
-1.53%
1 месяц
2.29%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.93%
1 год
3.88%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLN и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		11.67%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-0.66%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Correlation

The correlation between FLN and DAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

0.45

The correlation between FLN and DAX shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLN и DAX

Секторы
FLN
DAX

Финансовые услуги

23.4%
21.0%

Коммунальные услуги

16.9%
5.0%

Промышленность

12.4%
34.8%

Сырьевые материалы

12.0%
5.3%

Энергетика

10.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
7.0%

Недвижимость

4.7%
1.0%

Технологии

2.1%
13.2%

Здравоохранение

0.6%
5.7%

Финансовые услуги

FLN
23.4%
DAX
21.0%

Коммунальные услуги

FLN
16.9%
DAX
5.0%

Промышленность

FLN
12.4%
DAX
34.8%

Сырьевые материалы

FLN
12.0%
DAX
5.3%

Энергетика

FLN
10.2%
DAX

-

Потребительский защитный сектор

FLN
7.2%
DAX
0.9%

Коммуникационные услуги

FLN
7.1%
DAX
6.1%

Потребительский циклический сектор

FLN
5.4%
DAX
7.0%

Недвижимость

FLN
4.7%
DAX
1.0%

Технологии

FLN
2.1%
DAX
13.2%

Здравоохранение

FLN
0.6%
DAX
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с BRFFLN с FLLAFLN с BRAZFLN с EWZFLN с CHILXFLN с flla
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

FLN vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLN c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.22

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
0.44

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

0.26

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

0.83

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLN vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLN на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLN и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.22

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.35

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FLN и DAX

Максимальная просадка FLN за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLN и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLNDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-45.58%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-14.82%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-16.03%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.95%

-39.96%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.75%

-45.58%

-12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-4.63%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-10.51%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.68%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FLN и DAX

First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что FLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLNDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.09%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

14.37%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

17.66%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

20.38%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

21.28%

+6.36%

Сравнение комиссий FLN и DAX

FLN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLN и DAX

Дивидендная доходность FLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности DAX в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.48%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.59%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FLN and DAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLN has higher volatility (6.41%) compared to DAX (6.09%). In terms of maximum drawdown, FLN dropped -57.95% vs DAX's -45.58%.

On 10-year performance, FLN leads with 9.85% vs 8.97% for DAX. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLN has performed better with a 9.85% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.

FLN has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.48% for DAX.

FLN is categorized as Latin America Equities, while DAX is Europe Equities. FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index, while DAX tracks DAX Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.80% for FLN and 0.20% for DAX.

FLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLN и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор