PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMX с FLLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMX с FLLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) and FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) are both Latin America Equities funds from Franklin Templeton - FLMX tracks the FTSE Mexico RIC Capped Index while FLLA tracks the FTSE Latin America RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLMX returned 13.09%/yr vs 7.77%/yr for FLLA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLMX показывает доходность 12.08%, а FLLA немного выше – 12.50%.

FLMX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.08%
С начала года
12.08%
6 месяцев
15.00%
1 год
33.49%
3 года*
11.69%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

FLLA

1 день
-0.11%
1 месяц
-7.38%
С начала года
12.50%
6 месяцев
10.42%
1 год
35.33%
3 года*
13.65%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMX и FLLA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		12.08%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-14.24%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.50%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%

Correlation

The correlation between FLMX and FLLA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.70

The correlation between FLMX and FLLA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLMX и FLLA

Секторы
FLMX
FLLA

Потребительский защитный сектор

28.5%
11.0%

Сырьевые материалы

22.2%
19.3%

Финансовые услуги

19.5%
25.9%

Промышленность

12.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.9%
3.9%

Недвижимость

6.6%
3.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%
2.8%

Энергетика

-

11.3%

Здравоохранение

-

1.6%

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

FLMX
28.5%
FLLA
11.0%

Сырьевые материалы

FLMX
22.2%
FLLA
19.3%

Финансовые услуги

FLMX
19.5%
FLLA
25.9%

Промышленность

FLMX
12.0%
FLLA
9.2%

Коммуникационные услуги

FLMX
9.9%
FLLA
3.9%

Недвижимость

FLMX
6.6%
FLLA
3.0%

Потребительский циклический сектор

FLMX
1.3%
FLLA
2.8%

Энергетика

FLMX

-

FLLA
11.3%

Здравоохранение

FLMX

-

FLLA
1.6%

Технологии

FLMX

-

FLLA
0.4%

Коммунальные услуги

FLMX

-

FLLA
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с SPYFLMX с QQQFLMX с SCHD
Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLN

Доходность на риск

FLMX vs. FLLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMXFLLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.66

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.24

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.06

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

8.60

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMX vs. FLLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLLA равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMXFLLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.23

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FLMX и FLLA

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и FLLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMXFLLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-53.88%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-11.59%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-27.76%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-28.32%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-11.06%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-13.48%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.12%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и FLLA

Текущая волатильность для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) составляет 5.25%, в то время как у Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что FLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMXFLLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.22%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

18.17%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

21.33%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

22.80%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

27.53%

-2.87%

Сравнение комиссий FLMX и FLLA

И FLMX, и FLLA имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и FLLA

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности FLLA в 5.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.39%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.56%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%

Часто задаваемые вопросы

FLMX and FLLA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLLA has higher volatility (6.22%) compared to FLMX (5.25%). In terms of maximum drawdown, FLMX dropped -50.05% vs FLLA's -53.88%.

On 5-year performance, FLMX leads with 13.09% vs 7.77% for FLLA. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLMX has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLMX has performed better with a 13.09% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMX and FLLA have the same expense ratio: 0.19% per year.

FLLA has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 3.56% for FLMX.

FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index, while FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index.

FLLA currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMX и FLLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор