Сравнение FLMX с EZBC
FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FLMX is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Mexico RIC Capped Index, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FLMX returned 33.49% vs -39.64% for EZBC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLMX и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLMX показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
FLMX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLMX и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 12.08% | 53.62% | -26.37% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between FLMX and EZBC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLMX vs. EZBC — Ранг доходности на риск
FLMX
EZBC
Сравнение FLMX c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMX | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.86 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.80 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | -1.39 | +10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMX | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.91 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.27 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FLMX и EZBC
Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, примерно равная максимальной просадке EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLMX | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -49.50% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -49.50% | +35.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -49.50% | +44.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -16.07% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 28.59% | -24.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMX и EZBC
Текущая волатильность для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) составляет 5.25%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что FLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLMX | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 9.09% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 33.90% | -16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 43.71% | -22.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 50.05% | -28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.66% | 50.05% | -25.39% |
Сравнение комиссий FLMX и EZBC
И FLMX, и EZBC имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMX и EZBC
Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 3.56% | 3.99% | 3.31% | 2.90% | 4.22% | 3.15% | 1.48% | 2.95% | 2.51% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
FLMX and EZBC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (9.09%) compared to FLMX (5.25%). In terms of maximum drawdown, FLMX dropped -50.05% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, FLMX leads with 33.49% vs -39.64% for EZBC. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLMX has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLMX has performed better with a 33.49% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLMX and EZBC have the same expense ratio: 0.19% per year.
FLMX has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for EZBC.
FLMX is categorized as Latin America Equities, while EZBC is Cryptocurrency. FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
FLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLMX и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор