PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMB с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMB с ZTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

FLMB и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLMB - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMB и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMB и ZTAX

2026 (YTD)202520242023
FLMB
Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF		0.17%3.93%2.47%5.30%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, FLMB показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

FLMB

1 день
0.43%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.39%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.61%
10 лет*
—

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с FLMB:
FLMB с PYPYFLMB с ACTHXFLMB с SGOVFLMB с AMUNFLMB с CAFLMB с CALIFLMB с DIVI
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с SHMZTAX с IBMOZTAX с EVSMZTAX с BSMP

Сравнение комиссий FLMB и ZTAX

FLMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
FLMB
Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF

Доходность на риск

FLMB vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMB
Ранг доходности на риск FLMB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMB: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMB c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMBZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.21

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.49

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.52

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

1.39

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMB vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMB на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMB и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMBZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.21

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.17

Корреляция

Корреляция между FLMB и ZTAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMB и ZTAX

Дивидендная доходность FLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLMB
Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF		3.64%3.86%3.79%3.49%2.80%1.66%2.07%2.40%2.68%0.54%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLMB и ZTAX

Максимальная просадка FLMB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMB и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMBZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-15.33%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-10.47%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-5.92%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-6.87%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.92%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMB и ZTAX

Текущая волатильность для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) составляет 1.62%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что FLMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMBZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

9.47%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

24.05%

-21.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

25.93%

-20.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

27.25%

-22.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.61%

27.25%

-21.64%