Сравнение FLM с MYCG
FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and MYCG (State Street My2027 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while MYCG is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street. FLM is passively managed, while MYCG is actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. FLM charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for MYCG.
Доходность
Сравнение доходности FLM и MYCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLM
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYCG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLM и MYCG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | -4.55% |
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 0.12% |
Correlation
The correlation between FLM and MYCG is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLM vs. MYCG — Ранг доходности на риск
FLM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MYCG
Сравнение FLM c MYCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLM | MYCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 47.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLM и MYCG
Максимальная просадка FLM за все время составила -4.55%, что больше максимальной просадки MYCG в -0.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и MYCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLM | MYCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -0.86% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | 0.00% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.14% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLM и MYCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLM | MYCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.02% | 0.98% | +50.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.02% | 1.48% | +49.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.02% | 1.48% | +49.54% |
Сравнение комиссий FLM и MYCG
FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MYCG в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLM и MYCG
FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MYCG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 4.28% | 4.28% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
FLM and MYCG have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCG is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.
MYCG has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for FLM.
FLM is categorized as Building & Construction, while MYCG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.15% for MYCG.
Подберите оптимальное распределение для FLM и MYCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор