Сравнение FLM с IBIC
FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. FLM charges 0.70%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности FLM и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLM
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLM и IBIC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | -4.55% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 0.08% |
Correlation
The correlation between FLM and IBIC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLM vs. IBIC — Ранг доходности на риск
FLM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIC
Сравнение FLM c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLM | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 58.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLM и IBIC
Максимальная просадка FLM за все время составила -4.55%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLM | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -0.90% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -0.08% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.10% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLM и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLM | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.02% | 0.89% | +50.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.02% | 1.56% | +49.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.02% | 1.56% | +49.46% |
Сравнение комиссий FLM и IBIC
FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLM и IBIC
FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
FLM and IBIC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for FLM.
FLM is categorized as Building & Construction, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для FLM и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор