PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLV с DVSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLV с DVSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) and DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FLLV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Franklin Templeton, while DVSP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index. FLLV is actively managed, while DVSP is passively managed. Over the past year, FLLV returned 26.92% vs 35.36% for DVSP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLLV charges 0.29%/yr vs 0.89%/yr for DVSP.

Доходность

Сравнение доходности FLLV и DVSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLV показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у DVSP с доходностью 9.88%.

FLLV

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

DVSP

1 день
-1.34%
1 месяц
8.93%
С начала года
9.88%
6 месяцев
9.36%
1 год
35.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLV и DVSP

2026 (YTD)20252024
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		13.04%15.92%-1.62%
DVSP
WEBs SPY Defined Volatility ETF		9.88%15.57%-5.59%

Correlation

The correlation between FLLV and DVSP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.63

The correlation between FLLV and DVSP has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

WEBs SPY Defined Volatility ETF

Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с LGLVFLLV с INCMFLLV с USMVFLLV с AVUV
Часто сравнивают с DVSP:
DVSP с DVQQDVSP с DVUTDVSP с UJUNDVSP с PSCXDVSP с VTIDVSP с CVSEDVSP с FMAY

Доходность на риск

FLLV vs. DVSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DVSP
Ранг доходности на риск DVSP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLV c DVSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLVDVSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.78

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
2.36

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.31

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

2.28

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

8.94

+11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLV vs. DVSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLV на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа DVSP равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLV и DVSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLVDVSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.78

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.61

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FLLV и DVSP

Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки DVSP в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и DVSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLVDVSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-22.67%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-15.56%

+10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.34%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-5.54%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

3.96%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLV и DVSP

Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) составляет 2.02%, в то время как у WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FLLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLVDVSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

4.93%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

14.56%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

19.94%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

21.85%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

21.85%

-6.16%

Сравнение комиссий FLLV и DVSP

FLLV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DVSP в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLV и DVSP

Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности DVSP в 0.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DVSP
WEBs SPY Defined Volatility ETF		0.25%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

FLLV and DVSP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVSP has higher volatility (4.93%) compared to FLLV (2.02%). In terms of maximum drawdown, FLLV dropped -33.95% vs DVSP's -22.67%.

On 1-year performance, DVSP leads with 35.36% vs 26.92% for FLLV. On fees, FLLV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DVSP has performed better with a 35.36% return vs 26.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for DVSP.

FLLV has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.25% for DVSP.

FLLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while DVSP is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WEBs. Their fees differ too: 0.29% for FLLV and 0.89% for DVSP.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLV и DVSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор