Сравнение FLLA с FZILX

С начала года, FLLA показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLLA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLLA на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLA и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLLA и FZILX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности FZILX в 2.62%

Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и FZILX.

Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FLLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.