PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLA с FLMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLA с FLMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) and FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) are both Latin America Equities funds from Franklin Templeton - FLLA tracks the FTSE Latin America RIC Capped Index while FLMX tracks the FTSE Mexico RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLLA returned 7.79%/yr vs 13.19%/yr for FLMX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLLA и FLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLLA показывает доходность 12.62%, а FLMX немного ниже – 12.58%.

FLLA

1 день
-2.69%
1 месяц
-5.24%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.76%
1 год
35.32%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

FLMX

1 день
-1.19%
1 месяц
3.10%
С начала года
12.58%
6 месяцев
15.98%
1 год
33.82%
3 года*
12.22%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLA и FLMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.62%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		12.58%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-14.24%

Correlation

The correlation between FLLA and FLMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.70

The correlation between FLLA and FLMX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLLA и FLMX

Секторы
FLLA
FLMX

Финансовые услуги

25.9%
19.5%

Сырьевые материалы

19.3%
22.2%

Энергетика

11.3%

-

Потребительский защитный сектор

11.0%
28.5%

Коммунальные услуги

9.8%

-

Промышленность

9.2%
12.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
9.9%

Недвижимость

3.0%
6.6%

Потребительский циклический сектор

2.8%
1.3%

Здравоохранение

1.6%

-

Технологии

0.4%

-

Финансовые услуги

FLLA
25.9%
FLMX
19.5%

Сырьевые материалы

FLLA
19.3%
FLMX
22.2%

Энергетика

FLLA
11.3%
FLMX

-

Потребительский защитный сектор

FLLA
11.0%
FLMX
28.5%

Коммунальные услуги

FLLA
9.8%
FLMX

-

Промышленность

FLLA
9.2%
FLMX
12.0%

Коммуникационные услуги

FLLA
3.9%
FLMX
9.9%

Недвижимость

FLLA
3.0%
FLMX
6.6%

Потребительский циклический сектор

FLLA
2.8%
FLMX
1.3%

Здравоохранение

FLLA
1.6%
FLMX

-

Технологии

FLLA
0.4%
FLMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Latin America ETF

Franklin FTSE Mexico ETF

Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLN
Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с SPYFLMX с QQQFLMX с SCHD

Доходность на риск

FLLA vs. FLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLA c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLAFLMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.63

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.29

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.40

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

8.73

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLA vs. FLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLA на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLA и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLAFLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.33

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FLLA и FLMX

Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и FLMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLAFLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-50.05%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-14.18%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.76%

-31.72%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-31.72%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-4.31%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-12.05%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.89%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLA и FLMX

Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что FLLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLAFLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.79%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

17.46%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

20.87%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

21.97%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

24.67%

+2.87%

Сравнение комиссий FLLA и FLMX

И FLLA, и FLMX имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLA и FLMX

Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности FLMX в 3.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.38%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.54%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%

Часто задаваемые вопросы

FLLA and FLMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLLA has higher volatility (6.72%) compared to FLMX (5.79%). In terms of maximum drawdown, FLLA dropped -53.88% vs FLMX's -50.05%.

On 5-year performance, FLMX leads with 13.19% vs 7.79% for FLLA. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLMX has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLMX has performed better with a 13.19% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLA and FLMX have the same expense ratio: 0.19% per year.

FLLA has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 3.54% for FLMX.

FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index, while FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index.

FLLA currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLA и FLMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор