PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLA с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLA с FLKR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - FLLA is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Latin America RIC Capped Index, while FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLLA returned 7.77%/yr vs 18.41%/yr for FLKR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FLLA charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности FLLA и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLA показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 104.96%.

FLLA

1 день
-0.11%
1 месяц
-7.38%
С начала года
12.50%
6 месяцев
10.42%
1 год
35.33%
3 года*
13.65%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

FLKR

1 день
-4.41%
1 месяц
16.33%
С начала года
104.96%
6 месяцев
121.64%
1 год
213.10%
3 года*
48.97%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLA и FLKR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.50%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		104.96%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-2.15%

Correlation

The correlation between FLLA and FLKR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.49

Сравнение распределения секторов FLLA и FLKR

Секторы
FLLA
FLKR

Финансовые услуги

25.9%
7.6%

Сырьевые материалы

19.3%
2.6%

Энергетика

11.3%
0.4%

Потребительский защитный сектор

11.0%
1.5%

Коммунальные услуги

9.8%
0.3%

Промышленность

9.2%
12.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.6%

Недвижимость

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

2.8%
6.0%

Здравоохранение

1.6%
2.5%

Технологии

0.4%
64.3%

Финансовые услуги

FLLA
25.9%
FLKR
7.6%

Сырьевые материалы

FLLA
19.3%
FLKR
2.6%

Энергетика

FLLA
11.3%
FLKR
0.4%

Потребительский защитный сектор

FLLA
11.0%
FLKR
1.5%

Коммунальные услуги

FLLA
9.8%
FLKR
0.3%

Промышленность

FLLA
9.2%
FLKR
12.8%

Коммуникационные услуги

FLLA
3.9%
FLKR
1.6%

Недвижимость

FLLA
3.0%
FLKR

-

Потребительский циклический сектор

FLLA
2.8%
FLKR
6.0%

Здравоохранение

FLLA
1.6%
FLKR
2.5%

Технологии

FLLA
0.4%
FLKR
64.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Latin America ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLN
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

FLLA vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLA c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLAFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
5.18

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
4.84

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.67

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

9.32

-6.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

34.49

-25.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLA vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLA на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLA и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLAFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

5.18

-3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.65

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.53

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FLLA и FLKR

Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLAFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-50.06%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-23.03%

+11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.76%

-26.39%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-49.51%

+21.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-6.10%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-22.06%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

6.21%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLA и FLKR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) составляет 6.22%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 20.38%. Это указывает на то, что FLLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLAFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

20.38%

-14.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

36.87%

-18.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

41.48%

-20.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

28.25%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

27.60%

-0.07%

Сравнение комиссий FLLA и FLKR

FLLA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLA и FLKR

Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности FLKR в 1.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.89%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.39%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLLA and FLKR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (20.38%) compared to FLLA (6.22%). In terms of maximum drawdown, FLLA dropped -53.88% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, FLKR leads with 18.41% vs 7.77% for FLLA. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLLA has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 18.41% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLLA.

FLLA has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.89% for FLKR.

FLLA is categorized as Latin America Equities, while FLKR is Asia Pacific Equities. FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.19% for FLLA and 0.09% for FLKR.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLA и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор