Сравнение FLLA с FGDL

С начала года, FLLA показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью 10.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLLA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLLA на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLA и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLLA и FGDL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и FGDL.

Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеют волатильность 10.25% и 10.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.