Сравнение FLLA с EZBC
FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FLLA is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Latin America RIC Capped Index, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FLLA returned 35.32% vs -38.68% for EZBC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLLA и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLLA показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -25.36%.
FLLA
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -38.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLLA и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 12.62% | 51.81% | -24.95% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.36% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between FLLA and EZBC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLLA vs. EZBC — Ранг доходности на риск
FLLA
EZBC
Сравнение FLLA c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLLA | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.86 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.79 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -1.36 | +10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLLA | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | -0.89 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.30 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FLLA и EZBC
Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLLA | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -49.37% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -49.37% | +37.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -48.04% | +37.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -16.01% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 28.42% | -24.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLLA и EZBC
Текущая волатильность для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) составляет 6.72%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что FLLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLLA | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 9.43% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 34.44% | -16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 43.67% | -22.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 50.06% | -27.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.54% | 50.06% | -22.52% |
Сравнение комиссий FLLA и EZBC
И FLLA, и EZBC имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLLA и EZBC
Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 5.38% | 6.06% | 7.04% | 5.45% | 9.55% | 7.60% | 2.12% | 3.18% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
FLLA and EZBC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (9.43%) compared to FLLA (6.72%). In terms of maximum drawdown, FLLA dropped -53.88% vs EZBC's -49.37%.
On 1-year performance, FLLA leads with 35.32% vs -38.68% for EZBC. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLLA has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLLA has performed better with a 35.32% return vs -38.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLLA and EZBC have the same expense ratio: 0.19% per year.
FLLA has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 0.00% for EZBC.
FLLA is categorized as Latin America Equities, while EZBC is Cryptocurrency. FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
FLLA currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLLA и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор