PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIAX с IEYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLIAX с IEYYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX).

FLIAX управляется First Sentier Investors. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FLIAX и IEYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLIAX и IEYYX

2026 (YTD)20252024202320222021
FLIAX
First Sentier American Listed Infrastructure Fund		11.78%-0.20%12.21%0.59%-5.85%24.12%
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		15.25%22.56%-3.60%-4.08%41.14%30.19%

Доходность по периодам

С начала года, FLIAX показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у IEYYX с доходностью 15.25%.

FLIAX

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.22%
С начала года
11.78%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.46%
3 года*
9.14%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

IEYYX

1 день
0.55%
1 месяц
3.34%
С начала года
15.25%
6 месяцев
22.01%
1 год
42.82%
3 года*
9.49%
5 лет*
16.07%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Sentier American Listed Infrastructure Fund

Delaware Ivy Energy Fund

Часто сравнивают с FLIAX:
FLIAX с PAVEFLIAX с BGLYXFLIAX с CSUIXFLIAX с DHIVXFLIAX с FMGIXFLIAX с FSENXFLIAX с FSTEX
Часто сравнивают с IEYYX:
IEYYX с XLEIEYYX с WSTCXIEYYX с WASCXIEYYX с IVSIXIEYYX с BGLYXIEYYX с CSUIXIEYYX с WRGCX

Сравнение комиссий FLIAX и IEYYX

FLIAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IEYYX в 1.28%.

IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund
FLIAX
First Sentier American Listed Infrastructure Fund

Доходность на риск

FLIAX vs. IEYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIAX
Ранг доходности на риск FLIAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IEYYX
Ранг доходности на риск IEYYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEYYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEYYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEYYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIAX c IEYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLIAXIEYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

2.72

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

3.48

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.52

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

3.70

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

20.30

-18.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIAX vs. IEYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIAX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа IEYYX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIAX и IEYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLIAXIEYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.72

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.05

+0.45

Корреляция

Корреляция между FLIAX и IEYYX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIAX и IEYYX

FLIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FLIAX
First Sentier American Listed Infrastructure Fund		0.00%0.00%6.21%2.90%19.90%5.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		0.76%0.87%0.91%2.37%1.33%1.49%2.17%0.00%0.00%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FLIAX и IEYYX

Максимальная просадка FLIAX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки IEYYX в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIAX и IEYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLIAXIEYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-85.16%

+61.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-9.51%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.23%

-30.43%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-25.52%

+22.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-35.27%

+28.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.17%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIAX и IEYYX

Текущая волатильность для First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) составляет 3.25%, в то время как у Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что FLIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLIAXIEYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.29%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

9.82%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

16.32%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

22.26%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

30.99%

-15.17%