Сравнение FLIA с FLIN
FLIA (Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - FLIA is a International Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FLIN is a India Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. FLIA is actively managed, while FLIN is passively managed. Over the past 5 years, FLIA returned 0.74%/yr vs 4.54%/yr for FLIN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FLIA charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.
Доходность
Сравнение доходности FLIA и FLIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLIA показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -9.33%.
FLIA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.19%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
FLIN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -9.33%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLIA и FLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | 1.19% | 2.12% | 2.42% | 7.17% | -7.68% | -1.98% | 1.37% | 7.58% | -2.32% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -9.33% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | -7.96% | 24.96% | 14.50% | 4.77% | -1.91% |
Correlation
The correlation between FLIA and FLIN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.08 |
Over the past year, FLIA and FLIN have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLIA vs. FLIN — Ранг доходности на риск
FLIA
FLIN
Сравнение FLIA c FLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLIA | FLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.62 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -1.42 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLIA и FLIN
Максимальная просадка FLIA за все время составила -11.24%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIA и FLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLIA | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.24% | -41.90% | +30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -18.25% | +16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.77% | -22.85% | +20.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -22.85% | +13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -16.52% | +15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -8.12% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 8.04% | -7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLIA и FLIN
Текущая волатильность для Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) составляет 0.78%, в то время как у Franklin FTSE India ETF (FLIN) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что FLIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLIA | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 3.91% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 13.14% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 15.27% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 15.81% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 20.37% | -15.68% |
Сравнение комиссий FLIA и FLIN
FLIA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLIA и FLIN
Дивидендная доходность FLIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности FLIN в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | 2.79% | 2.62% | 2.97% | 0.93% | 18.12% | 2.26% | 0.43% | 2.93% | 1.23% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.43% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
FLIA and FLIN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLIN has higher volatility (3.91%) compared to FLIA (0.78%). In terms of maximum drawdown, FLIA dropped -11.24% vs FLIN's -41.90%.
On 5-year performance, FLIN leads with 4.54% vs 0.74% for FLIA. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIA has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLIN has performed better with a 4.54% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for FLIA.
FLIA has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.43% for FLIN.
FLIA is categorized as International Government Bonds, while FLIN is India Equities. Their fees differ too: 0.25% for FLIA and 0.19% for FLIN.
FLIA currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLIA и FLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор