Сравнение FLIA с DIVI
FLIA (Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - FLIA is a International Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. FLIA is actively managed, while DIVI is passively managed. Over the past 5 years, FLIA returned 1.05%/yr vs 13.16%/yr for DIVI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FLIA charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.
Доходность
Сравнение доходности FLIA и DIVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLIA показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 10.38%.
FLIA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
DIVI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам FLIA и DIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | 1.88% | 2.12% | 2.42% | 7.17% | -7.68% | -1.98% | 1.37% | 7.58% | -2.32% |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 10.38% | 34.86% | 1.77% | 18.97% | -1.21% | 16.95% | 1.29% | 22.98% | -6.21% |
Correlation
The correlation between FLIA and DIVI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.10 |
Over the past year, FLIA and DIVI have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLIA vs. DIVI — Ранг доходности на риск
FLIA
DIVI
Сравнение FLIA c DIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLIA | DIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.38 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 9.13 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLIA и DIVI
Максимальная просадка FLIA за все время составила -11.24%, что меньше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIA и DIVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLIA | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.24% | -27.76% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -10.54% | +8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.77% | -14.58% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -18.53% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.30% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -3.62% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.74% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLIA и DIVI
Текущая волатильность для Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) составляет 0.67%, в то время как у Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что FLIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLIA | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 5.19% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 12.95% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 15.32% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 15.42% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 16.36% | -11.66% |
Сравнение комиссий FLIA и DIVI
FLIA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLIA и DIVI
Дивидендная доходность FLIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности DIVI в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 2.06% | 3.76% | 4.39% | 3.17% | 6.03% | 2.77% | 8.04% | 1.61% | 5.67% | 5.22% | 11.56% |
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | 2.67% | 2.62% | 2.97% | 0.93% | 18.12% | 2.26% | 0.43% | 2.93% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLIA and DIVI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVI has higher volatility (5.19%) compared to FLIA (0.67%). In terms of maximum drawdown, FLIA dropped -11.24% vs DIVI's -27.76%.
On 5-year performance, DIVI leads with 13.16% vs 1.05% for FLIA. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLIA has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVI has performed better with a 13.16% return vs 1.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for FLIA.
FLIA has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.06% for DIVI.
FLIA is categorized as International Government Bonds, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.25% for FLIA and 0.09% for DIVI.
DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLIA и DIVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор