PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLHY с HIIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLHY с HIIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX).

FLHY - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. HIIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FLHY и HIIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLHY и HIIFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		0.07%9.26%8.70%13.40%-10.45%4.27%7.77%16.39%-1.31%
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		-2.26%15.31%8.33%16.44%-13.48%8.03%10.00%8.36%-1.83%

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у HIIFX с доходностью -2.26%.

FLHY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.09%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

HIIFX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-1.18%
1 год
14.79%
3 года*
11.42%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

Catalyst/SMH High Income Fund

Часто сравнивают с FLHY:
FLHY с FLBLFLHY с FDHYFLHY с GHYGFLHY с HYDBFLHY с BSJOFLHY с TIPXFLHY с SPY
Часто сравнивают с HIIFX:
HIIFX с VOOHIIFX с SPYHIIFX с MBXIXHIIFX с EADOXHIIFX с FAGIXHIIFX с ANGLHIIFX с BSJP

Сравнение комиссий FLHY и HIIFX

FLHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HIIFX в 1.49%.

HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

Доходность на риск

FLHY vs. HIIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLHY
Ранг доходности на риск FLHY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HIIFX
Ранг доходности на риск HIIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIIFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIIFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLHY c HIIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLHYHIIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.93

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.65

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.87

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.96

8.21

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLHY vs. HIIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа HIIFX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и HIIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLHYHIIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.93

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.17

+0.54

Корреляция

Корреляция между FLHY и HIIFX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и HIIFX

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности HIIFX в 5.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.61%6.53%6.51%6.26%6.54%5.76%5.47%5.61%4.27%0.00%0.00%0.00%
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		5.50%4.65%6.03%6.55%6.64%4.03%5.00%5.37%5.61%5.50%6.81%12.14%

Просадки

Сравнение просадок FLHY и HIIFX

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки HIIFX в -51.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и HIIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLHYHIIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-51.29%

+28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-5.26%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-18.58%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-4.15%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-15.41%

+12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.84%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и HIIFX

Текущая волатильность для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) составляет 2.24%, в то время как у Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что FLHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLHYHIIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.48%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

4.86%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

8.03%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

6.43%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

6.00%

+2.18%