PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLGR с EFNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLGR и EFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLGR и EFNL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-5.28%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%
EFNL
iShares MSCI Finland ETF
4.17%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 4.17%.


FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*

EFNL

1 день
1.70%
1 месяц
-1.75%
С начала года
4.17%
6 месяцев
16.25%
1 год
41.22%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Germany ETF

iShares MSCI Finland ETF

Сравнение комиссий FLGR и EFNL

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EFNL в 0.53%.


Доходность на риск

FLGR vs. EFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина

EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c EFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLGREFNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.32

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

3.05

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

3.75

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

16.52

-14.25

FLGR vs. EFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа EFNL равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и EFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLGREFNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.32

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.17

Корреляция

Корреляция между FLGR и EFNL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и EFNL

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности EFNL в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
EFNL
iShares MSCI Finland ETF
3.26%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и EFNL

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и EFNL.


Загрузка...

Показатели просадок


FLGREFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-38.70%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-10.90%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.54%

-38.70%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-3.13%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-11.05%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.48%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и EFNL

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares MSCI Finland ETF (EFNL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLGREFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

6.82%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.36%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

17.88%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

19.41%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

19.99%

+1.44%