PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEU с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с RFEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) are both Europe Equities funds. FLEU is passively managed, while RFEU is actively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 11.81%/yr vs 3.74%/yr for RFEU. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLEU charges 0.09%/yr vs 0.83%/yr for RFEU.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 1.50%.

FLEU

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.04%
1 год
13.97%
3 года*
12.44%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEU и RFEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%0.11%

Correlation

The correlation between FLEU and RFEU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.66

The correlation between FLEU and RFEU shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLEU и RFEU

Секторы
FLEU
RFEU

Финансовые услуги

24.8%
18.9%

Промышленность

21.0%
15.4%

Технологии

14.7%
12.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.6%

Коммунальные услуги

7.1%
6.4%

Здравоохранение

5.8%
13.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
9.3%

Сырьевые материалы

4.3%
1.2%

Энергетика

4.0%
8.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.8%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

FLEU
24.8%
RFEU
18.9%

Промышленность

FLEU
21.0%
RFEU
15.4%

Технологии

FLEU
14.7%
RFEU
12.5%

Потребительский циклический сектор

FLEU
8.4%
RFEU
10.6%

Коммунальные услуги

FLEU
7.1%
RFEU
6.4%

Здравоохранение

FLEU
5.8%
RFEU
13.3%

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.2%
RFEU
9.3%

Сырьевые материалы

FLEU
4.3%
RFEU
1.2%

Энергетика

FLEU
4.0%
RFEU
8.7%

Коммуникационные услуги

FLEU
3.6%
RFEU
3.8%

Недвижимость

FLEU
1.2%
RFEU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX
Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV

Доходность на риск

FLEU vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEURFEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.77

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.57

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.99

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

10.93

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEU vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа RFEU равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEURFEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.77

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.23

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FLEU и RFEU

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и RFEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEURFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-39.74%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-5.15%

-8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-13.48%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-35.92%

+17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.11%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-9.62%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.35%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и RFEU

Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FLEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEURFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

0.00%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

4.43%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

8.73%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.77%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.86%

+0.39%

Сравнение комиссий FLEU и RFEU

FLEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и RFEU

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности RFEU в 2.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%

Часто задаваемые вопросы

FLEU and RFEU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEU has higher volatility (6.75%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs RFEU's -39.74%.

On 5-year performance, FLEU leads with 11.81% vs 3.74% for RFEU. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 11.81% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

RFEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.09% for FLEU.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for FLEU and 0.83% for RFEU.

RFEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и RFEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор